外汇期权
市场概述：
今日市场，CNY Fixing 7.0918，spot截止当日16：30分最高7.1252，最低7.1218，振幅34pips，收盘7.1222，境外CNH收盘7.1235，境内外差价13pips，美元指数收盘98.99。
ATM方面，今日成交水平较上一交易日 整体持平，短期略有下浮，1w atm trd 1.9~1.95,2w atm trd 1.95。听闻市场3m*6m atm sprd trd 0.53。
RR方面，整体曲线水平较上一交易日 整体下行，1m 10d rr trd -0.875,2m 10d rr trd -0.8,3m rr sprd trd -0.05 听闻市场2m 25d rr trd -0.59,9m 25d rr trd 0.02。
FLY方面，整体成交水平较上一交易日，整体持平，在0.2125-0.26区间。Vanilla方面，今日市场询价集中在短期，1y 6.95 usd put trd 795pips,1m 6.83*7.03 usd put sprd trd 18pips,1m 7.37*7.17 usd call sprd trd 16pips,1w 7.15*7.14 usd call sprd trd 6pips。
黄金市场
今日黄金询价表现平稳。
现货黄金市场波动至4114美元/盎司位置。主板品种各期限市场成交价格平稳，超短期限成交于 3.00 cents/d - 3.20 cents/d位置。中长期限成交于 1W 1.15% ，2W 1.20%位置。IAU9999品种成交于 2W 1.40%位置。
外汇掉期
利率互换
当日概况：
资金面：今日总体均衡。
公开市场操作：央行公开市场开展2125亿元7天期逆回购操作，利率持平。今日逆回购到期2360亿。
市场概述：
今日市场上行，早盘Repo 5y率先成交在1.605%，与上个交易日尾盘成交持平。Repo 5y 开盘tkn至1.61%后又gvn至1.5975%，之后在1.5975%和1.60%附近震荡，午盘收在1.60%。下午市场，受现券情绪影响，Repo 5y 逐步tkn至1.6175%后又gvn至1.6125%，之后在1.6125%和1.615%附近震荡，收盘成交在1.6125%。Repo 1y早盘成交在1.545%，后逐步gvn至1.54%，午盘收在1.54%。下午Repo 1y 受长端影响，逐步tkn至1.55%，后在1.5475%和1.55%附近震荡，收盘成交在1.55%。Repo 3m*6m成交在-2.5bps，Repo 6m*9m成交在-3.25bps，Repo 9m*12m成交在-2.5bps，Repo 2*5成交在8bps，Repo 1*5成交在6bps和6.25bps。 Shibor方面，Shibor 5y成交在1.685%，Shibor 1y成交在1.625%。
外汇期权
市场概述：
今日市场，CNY Fixing 7.0918，spot截止当日16：30分最高7.1252，最低7.1218，振幅34pips，收盘7.1222，境外CNH收盘7.1235，境内外差价13pips，美元指数收盘98.99。
ATM方面，今日成交水平较上一交易日 整体持平，短期略有下浮，1w atm trd 1.9~1.95,2w atm trd 1.95。听闻市场3m*6m atm sprd trd 0.53。
RR方面，整体曲线水平较上一交易日 整体下行，1m 10d rr trd -0.875,2m 10d rr trd -0.8,3m rr sprd trd -0.05 听闻市场2m 25d rr trd -0.59,9m 25d rr trd 0.02。
FLY方面，整体成交水平较上一交易日，整体持平，在0.2125-0.26区间。Vanilla方面，今日市场询价集中在短期，1y 6.95 usd put trd 795pips,1m 6.83*7.03 usd put sprd trd 18pips,1m 7.37*7.17 usd call sprd trd 16pips,1w 7.15*7.14 usd call sprd trd 6pips。
黄金市场
今日黄金询价表现平稳。
现货黄金市场波动至4114美元/盎司位置。主板品种各期限市场成交价格平稳，超短期限成交于 3.00 cents/d - 3.20 cents/d位置。中长期限成交于 1W 1.15% ，2W 1.20%位置。IAU9999品种成交于 2W 1.40%位置。
外汇掉期
利率互换
当日概况：
资金面：今日总体均衡。
公开市场操作：央行公开市场开展2125亿元7天期逆回购操作，利率持平。今日逆回购到期2360亿。
市场概述：
今日市场上行，早盘Repo 5y率先成交在1.605%，与上个交易日尾盘成交持平。Repo 5y 开盘tkn至1.61%后又gvn至1.5975%，之后在1.5975%和1.60%附近震荡，午盘收在1.60%。下午市场，受现券情绪影响，Repo 5y 逐步tkn至1.6175%后又gvn至1.6125%，之后在1.6125%和1.615%附近震荡，收盘成交在1.6125%。Repo 1y早盘成交在1.545%，后逐步gvn至1.54%，午盘收在1.54%。下午Repo 1y 受长端影响，逐步tkn至1.55%，后在1.5475%和1.55%附近震荡，收盘成交在1.55%。Repo 3m*6m成交在-2.5bps，Repo 6m*9m成交在-3.25bps，Repo 9m*12m成交在-2.5bps，Repo 2*5成交在8bps，Repo 1*5成交在6bps和6.25bps。 Shibor方面，Shibor 5y成交在1.685%，Shibor 1y成交在1.625%。
