衍生品市场日评

债券小馆

2周前

市场概述:。...今日SWAP市场各期限成交价如下(截止16:30),市场今日波动剧烈。...黄金市场。...今日黄金询价市场波澜不惊。

外汇期权

市场概述:

今日市场,CNY Fixing  7.1726  spot截止当日16:30分最高7.2650, 最低7.2465,振幅185pips,收盘7.2640,境外CNH收盘7.2690,境内外差价50pips,美元指数收盘106.66。

ATM方面,今日成交水平较上一交易日 短端小幅下浮 1w atm trd 3.8, 1*2m atm sprd 0.25, 3m atm trd 4.25, 6m atm trd 4.55, 1y atm 4.775。

RR方面,整体曲线水平较上一交易日 整体稍小幅上浮9*1y 25d rr sprd trd 0.075, 3m 10d rr trd 0.225, 听闻市场1m 25d rr trd -0.30, 3m 25d rr trd 0.175, 3m 10d rr trd 0.25, 3m 25d ag 10d rr sprd trd 0.075。

Fly水平较上一交易日整体基本持平 整体成交区间落在0.21-0.27附近 。Vanilla方面,今日市场询价主要集中在短期, on 7.28 usd call trd 10pips, on 7.24 usd put trd 10pips, 2m 7.3 usd call trd 220pips。

黄金市场

今日黄金询价市场波澜不惊。

现货黄金价格波动,现报2938美元/盎司附近。主板品种各期限市场成交价格震荡波动,超短可见 2.25 cts/d - 2.40 cts/d 位置成交,中长期限可见 3M - 4M 1.19% 位置成交,超长期限可见 1Y 1.30% OFR。IAU9999可见成交于 2W -3W 1.40% - 1.42% 位置。

外汇掉期

当日概况:

今日,人民币兑美元中间价报7. 1726,下调(人民币贬值)9点。

流动性方面,今日央行7天逆回购3185亿,逆回购到期4892亿,净回笼1707亿元,操作利率为1.5%。

USDCNY北京时间16:30官方收报7.2641,较上一交易日收盘跌157pips,较上日夜盘收盘涨175pips。

USDCNH方面,开在7.2529今日最高在7.2697,最低在7.2524,振幅173pips。

今日要闻:

欧洲电动汽车需求激增 特斯拉1月欧洲销量却几乎腰斩。

外交部:美胁迫别国打压中国半导体产业行径最终损人害己。

今日SWAP市场各期限成交价如下(截止16:30),市场今日波动剧烈。

超短期限方面,今日ON/TN/ SN呈震荡行情。TN开在-4.95,上午小幅上行,中午收在-4.55附近,下午止涨回落,最后收在-5。TN开在-4.7,上午震荡上行,午盘收在在-4.65附近,午盘后来回波动,最后收在-4.65。SN开在-4.65,上午震荡上行,午盘收在-4.62附近,午盘后波动不大,最后收在-4.62附近。

短期限方面,今日上行趋势,1W开在-33.2,上午小幅上行,中午收在-32.8附近,午盘后小幅波动,最后收在-32.8附近。

中长期限方面,今日下行趋势,其中6M开在-951,上午窄幅震荡,午盘收在-953附近,午盘后大幅下行,收在-968附近;今天1Y开在-2050,上午震荡行情,午盘收在-2052附近,午盘后卖盘力量强劲,价格快速下行,最后收在-2075附近。

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