外汇期权
市场概述：
今日市场，CNY Fixing 7.1128，spot截止当日16：30分最高7.1173，最低7.1104，振幅69pips，收盘7.1130，境外CNH收盘7.1125，境内外差价5pips，美元指数收盘97.57。
ATM方面，今日成交水平较上一交易日 整体向下波动,短期下幅更明显，6days atm trd 2.225,听闻市场1w atm trd 2.275,1m atm trd 2.6。
RR方面，整体曲线水平较上一交易日 长端小幅向下波动，3m 25d rr trd -0.5,1w 10d rr trd -0.9,1y 10d rr trd 0.2,听闻市场2w 10d rr trd -0.75。
FLY方面，整体成交水平较上一交易日 基本持平，在0.215-0.265区间。Vanilla方面，今日市场询价集中在短期，o/n 7.12 usd call trd 19/20pips,1w 7.02 usd put trd 6pips,2w 7.13 usd call trd 25pips,exp 30-sep-2025 7.1260 usd call trd 42pips。
黄金市场
今日黄金询价表现平稳。
现货黄金市场回落至3652美元/盎司位置震荡盘整。主板品种各期限市场成交价格平稳，超短可见 3.65 cents/d 位置成交。IAU9999品种成交在ON 11.20cents 位置。
外汇掉期
利率互换
当日概况：
资金面：今日总体均衡。
公开市场操作：中国央行今日开展3543亿元7天逆回购操作。今日逆回购到期2300亿。
市场概述：
今日市场上行，早盘Repo 5y率先成交在1.6375%，比上个交易日尾盘成交下降0.25bp。Repo 5y 开盘gvn至1.635%后在1.635%和1.6375%附近震荡，午盘结束前tkn至1.6425并收在该位置。下午市场，Repo 5y受现券情绪影响，一路tkn至1.665%后在1.6625%和1.665%附近震荡，尾盘短暂tkn至1.67%后回落至1.6625%，收盘成交在1.6625%。Repo 1y早盘成交在1.5475%，tkn至1.55%后在1.5475%和1.55%附近震荡，午盘结束前tkn至1.5525%并收在该位置。下午Repo 1y受长端影响，逐步tkn至1.5675%，尾盘gvn至1.565%并收在该位置。Repo 3m*6m成交在2.25bps，Repo 6m*12m成交在-2.5bps，Repo 1*2成交在0.25bp，，Repo 1*5在8.75bps和10bps间均有成交。
Shibor方面，Shibor 1y成交在1.6325%，Shibor 5y 成交在1.735%。
Lpr_1y的1y成交在3.00%，Lpr_5y的2y成交在3.515%。
定盘利率:Fr007 at 1.5200，下行4.00bps，Fdr007 at 1.5100,下行4.00bps；O/N Shibor fixing at 1.4610，下行5.30bps，3m Shibor fixing at 1.5520，下行0.40bp。
外汇期权
市场概述：
今日市场，CNY Fixing 7.1128，spot截止当日16：30分最高7.1173，最低7.1104，振幅69pips，收盘7.1130，境外CNH收盘7.1125，境内外差价5pips，美元指数收盘97.57。
ATM方面，今日成交水平较上一交易日 整体向下波动,短期下幅更明显，6days atm trd 2.225,听闻市场1w atm trd 2.275,1m atm trd 2.6。
RR方面，整体曲线水平较上一交易日 长端小幅向下波动，3m 25d rr trd -0.5,1w 10d rr trd -0.9,1y 10d rr trd 0.2,听闻市场2w 10d rr trd -0.75。
FLY方面，整体成交水平较上一交易日 基本持平，在0.215-0.265区间。Vanilla方面，今日市场询价集中在短期，o/n 7.12 usd call trd 19/20pips,1w 7.02 usd put trd 6pips,2w 7.13 usd call trd 25pips,exp 30-sep-2025 7.1260 usd call trd 42pips。
黄金市场
今日黄金询价表现平稳。
现货黄金市场回落至3652美元/盎司位置震荡盘整。主板品种各期限市场成交价格平稳，超短可见 3.65 cents/d 位置成交。IAU9999品种成交在ON 11.20cents 位置。
外汇掉期
利率互换
当日概况：
资金面：今日总体均衡。
公开市场操作：中国央行今日开展3543亿元7天逆回购操作。今日逆回购到期2300亿。
市场概述：
今日市场上行，早盘Repo 5y率先成交在1.6375%，比上个交易日尾盘成交下降0.25bp。Repo 5y 开盘gvn至1.635%后在1.635%和1.6375%附近震荡，午盘结束前tkn至1.6425并收在该位置。下午市场，Repo 5y受现券情绪影响，一路tkn至1.665%后在1.6625%和1.665%附近震荡，尾盘短暂tkn至1.67%后回落至1.6625%，收盘成交在1.6625%。Repo 1y早盘成交在1.5475%，tkn至1.55%后在1.5475%和1.55%附近震荡，午盘结束前tkn至1.5525%并收在该位置。下午Repo 1y受长端影响，逐步tkn至1.5675%，尾盘gvn至1.565%并收在该位置。Repo 3m*6m成交在2.25bps，Repo 6m*12m成交在-2.5bps，Repo 1*2成交在0.25bp，，Repo 1*5在8.75bps和10bps间均有成交。
Shibor方面，Shibor 1y成交在1.6325%，Shibor 5y 成交在1.735%。
Lpr_1y的1y成交在3.00%，Lpr_5y的2y成交在3.515%。
定盘利率:Fr007 at 1.5200，下行4.00bps，Fdr007 at 1.5100,下行4.00bps；O/N Shibor fixing at 1.4610，下行5.30bps，3m Shibor fixing at 1.5520，下行0.40bp。
