外汇期权的隐含波动率是衡量市场对未来汇率波动预期的一个重要指标，它直接影响外汇期权的溢价水平。近期，随着美国非农就业数据的发布，外汇市场的隐含波动率出现了显著上升。
交易者利用期权交易外汇波动率，主要是为了在期权存续期内捕捉实际波动率与隐含波动率之间的差异。上周五，由于市场对即将公布的美国就业数据存在不确定性，一周到期的隐含波动率被上调，以反映预期中的额外实际波动率。
在主要的美元货币对中，如欧元兑美元、英镑兑美元和澳元兑美元，一周到期的隐含波动率在包括上周五的美国就业数据后上升了约1.5个百分点，与12月6日美国就业数据发布时的涨幅相似。
然而，美元兑日元的一周到期隐含波动率涨幅却远低于12月6日就业数据发布前的水平，并且迅速回落。这一价格行为反映了近期美元兑日元实际波动率的缺乏，表明市场认为当前美元兑日元期权价格中已包含足够的实际波动率风险溢价。
编辑：崔凯
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在主要的美元货币对中，如欧元兑美元、英镑兑美元和澳元兑美元，一周到期的隐含波动率在包括上周五的美国就业数据后上升了约1.5个百分点，与12月6日美国就业数据发布时的涨幅相似。
然而，美元兑日元的一周到期隐含波动率涨幅却远低于12月6日就业数据发布前的水平，并且迅速回落。这一价格行为反映了近期美元兑日元实际波动率的缺乏，表明市场认为当前美元兑日元期权价格中已包含足够的实际波动率风险溢价。
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