外汇期权
市场概述：
今日市场，CNY Fixing 7.1891 spot截止当日16：30分最高7.3328， 最低7.3300，振幅28pips，收盘7.3325，境外CNH收盘7.3522，境内外差197pips，美元指数收盘109.11。
ATM方面，今日成交水平较上一交易日整体小幅上浮 on atm trd 55-65pips/l, 1m atm trd 4.7-4.75，2m atm trd 5.2，6m atm trd 5.6575-5.7，1m*2m atm sprd trd 0.45。
RR方面，整体曲线水平较上一交易日 基本持平 1m 25d rr trd -0.2。听闻市场3m 25d rr trd 0.2, 9m 25d rr trd 0.775。
Fly水平较上一交易日整体基本持平 整体成交区间落在0.23-0.30附近 。Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期1m 7.2350 put trd 137-145pips, on 7.35 call trd 15pips ，6m 7.1700 put trd 840pips。
黄金市场
今日黄金询价市场波澜不惊。
现货黄金价格日内震荡盘整，现报2676美元/盎司附近。主板品种各期限市场成交价格略微下行，超短可见 2.05 cts/d - 2.125 cts/d 位置成交，中长期限可见 1M 1.20% 位置成交，超长期限可见 6M - 1Y 1.19% - 1.28% 位置对峙。国际版品种有 1M 1.65% 位置的成交。
外汇掉期
当日概况：
今日，人民币兑美元中间价报7. 1891 上调（人民币贬值）5点。
流动性方面，今日央行7天逆回购45亿，逆回购到期193亿，净回笼148亿元，操作利率为1.5%。
USDCNY北京时间16:30官方收报7.3326，较上一交易日收盘价跌6pips，较上日夜盘收盘跌4pips。
USDCNH方面，开在7.3560，今日最高在7.3575，最低在7.3458，振幅117pips。
今日要闻：
美元兑日元短线下跌约50点，报道称日本央行考虑上调2024财年和2025财年的核心通胀预测。
花旗策略师预计全球股市今年将上涨10%。
今日SWAP市场各期限成交价如下（截止16:30），市场今日波动剧烈。
超短期限方面，今日ON/TN/SN呈下行趋势。ON开在-17，日内交投冷清，最后收在-18附近。TN开在-5.1，上午震荡下行，午盘收在-5.4附近，午盘后继续小幅下行，最后收在-6。SN开在-5.1，上午震荡行情，午盘收在-5.3附近，午盘后继续小幅下行，收在-5.4。
短期限方面，1W今日下行趋势。1W开在-36.28，上午小幅波动，午盘收在-36.4附近，午盘后持续下行成交，最后收在-38.8附近。
中长期限方面，今日大幅下行。其中6M开在-1060，上午先大幅上行后回落，午盘收在-1058附近，午盘后大幅下行，收在-1081附近；今天1Y开在-2290，上午宽幅震荡，午盘收在-2290附近，午盘后伴随大行卖盘进场，价格大幅下行，最后收在-2322附近。
外汇期权
市场概述：
今日市场，CNY Fixing 7.1891 spot截止当日16：30分最高7.3328， 最低7.3300，振幅28pips，收盘7.3325，境外CNH收盘7.3522，境内外差197pips，美元指数收盘109.11。
ATM方面，今日成交水平较上一交易日整体小幅上浮 on atm trd 55-65pips/l, 1m atm trd 4.7-4.75，2m atm trd 5.2，6m atm trd 5.6575-5.7，1m*2m atm sprd trd 0.45。
RR方面，整体曲线水平较上一交易日 基本持平 1m 25d rr trd -0.2。听闻市场3m 25d rr trd 0.2, 9m 25d rr trd 0.775。
Fly水平较上一交易日整体基本持平 整体成交区间落在0.23-0.30附近 。Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期1m 7.2350 put trd 137-145pips, on 7.35 call trd 15pips ，6m 7.1700 put trd 840pips。
黄金市场
今日黄金询价市场波澜不惊。
现货黄金价格日内震荡盘整，现报2676美元/盎司附近。主板品种各期限市场成交价格略微下行，超短可见 2.05 cts/d - 2.125 cts/d 位置成交，中长期限可见 1M 1.20% 位置成交，超长期限可见 6M - 1Y 1.19% - 1.28% 位置对峙。国际版品种有 1M 1.65% 位置的成交。
外汇掉期
当日概况：
今日，人民币兑美元中间价报7. 1891 上调（人民币贬值）5点。
流动性方面，今日央行7天逆回购45亿，逆回购到期193亿，净回笼148亿元，操作利率为1.5%。
USDCNY北京时间16:30官方收报7.3326，较上一交易日收盘价跌6pips，较上日夜盘收盘跌4pips。
USDCNH方面，开在7.3560，今日最高在7.3575，最低在7.3458，振幅117pips。
今日要闻：
美元兑日元短线下跌约50点，报道称日本央行考虑上调2024财年和2025财年的核心通胀预测。
花旗策略师预计全球股市今年将上涨10%。
今日SWAP市场各期限成交价如下（截止16:30），市场今日波动剧烈。
超短期限方面，今日ON/TN/SN呈下行趋势。ON开在-17，日内交投冷清，最后收在-18附近。TN开在-5.1，上午震荡下行，午盘收在-5.4附近，午盘后继续小幅下行，最后收在-6。SN开在-5.1，上午震荡行情，午盘收在-5.3附近，午盘后继续小幅下行，收在-5.4。
短期限方面，1W今日下行趋势。1W开在-36.28，上午小幅波动，午盘收在-36.4附近，午盘后持续下行成交，最后收在-38.8附近。
中长期限方面，今日大幅下行。其中6M开在-1060，上午先大幅上行后回落，午盘收在-1058附近，午盘后大幅下行，收在-1081附近；今天1Y开在-2290，上午宽幅震荡，午盘收在-2290附近，午盘后伴随大行卖盘进场，价格大幅下行，最后收在-2322附近。
