外汇期权
市场概述：
今日市场，CNY Fixing 7.1878 spot截止当日16：30分最高7.3102， 最低7.2986，振幅116pips，收盘7.3097，境外CNH收盘7.3535，境内外差438pips，美元指数收盘109.12。
ATM方面，今日成交水平较上一交易日早盘小幅下浮 午盘后随spot突破7.3 整体上浮 1w atm trd 3.3-3.4，2m atm trd 5.0，spot破位后6m atm trd 5.525-5.825，1y atm trd 5.875。
RR方面，整体曲线水平较上一交易日 整体上浮 2M 25D RR trd 0.3 ，3W 25D RR trd 0.2。听闻市场1y 25d rr trd 0.75, 6m 25d ag 10d rr sprd 0.575。
Fly水平较上一交易日整体 基本持平 整体成交区间落在0.23-0.30附近 。Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期6m 7.3000 call 737-740 pips, 3w 7.4500 call 20pips, 1w 7.2600 put 42pips,2m 7.1000 put 90pips。
黄金市场
今日黄金询价市场波澜不惊，平稳开年。
现货黄金价格日内震荡盘整，现报2652美元/盎司附近。主板品种各期限市场成交价格略微下行，超短可见2.30 cts/d 位置成交，中长期限可见 1m 1.32%位置成交，超长期限成交于1Y 1.28% 位置。国际版品种有2w 1.85 位置的成交。
外汇掉期
当日概况：
今日，人民币兑美元中间价报7.1878, 上调（人民币升值）1点。
流动性方面，今日央行7天逆回购193亿，逆回购到期1078亿，净回笼885亿元，操作利率为1.5%。
USDCNY北京时间16:30官方收报7.3093，较上一交易日收盘价跌99pips，较上日夜盘收盘跌99pips。
USDCNH方面，开在7.3399，今日最高在7.3578，最低在7.3247，振幅331pips。
今日要闻：
韩国公调处：停止执行对尹锡悦的逮捕令。
美商务部再次抛出所谓“国家安全”担忧考虑对中国无人机实施限制措施。
今日SWAP市场各期限成交价如下（截止17：00），市场今日宽幅波动。
超短期限方面，今日ON/TN/SN延续震荡行情。ON开在-11.11，上午小幅下行，午盘收在-12.4附近，午盘后小幅回弹，最后收在-12附近。TN开在-4，上午震荡下行，午盘收在-4.12附近，午盘后小幅上行，最后收在-3.76。SN开在-3.95，上午小幅下行，午盘收在-4.2附近，午盘后震荡行情，收在-4.4。
短期限方面，1W今日小幅波动。1W开在-33，全天波动不大，最后收在-32.8附近。
中长期限方面，今日维持上行趋势。其中6M开在-1065，上午先涨后跌，午盘收在-1060附近，午盘后在-1066~1060来回波动，收在-1060附近；今天1Y开在-2405，上午持续上行成交，午盘收在-2347附近，午盘后震荡上行，最后收在-2340附近。
外汇期权
市场概述：
今日市场，CNY Fixing 7.1878 spot截止当日16：30分最高7.3102， 最低7.2986，振幅116pips，收盘7.3097，境外CNH收盘7.3535，境内外差438pips，美元指数收盘109.12。
ATM方面，今日成交水平较上一交易日早盘小幅下浮 午盘后随spot突破7.3 整体上浮 1w atm trd 3.3-3.4，2m atm trd 5.0，spot破位后6m atm trd 5.525-5.825，1y atm trd 5.875。
RR方面，整体曲线水平较上一交易日 整体上浮 2M 25D RR trd 0.3 ，3W 25D RR trd 0.2。听闻市场1y 25d rr trd 0.75, 6m 25d ag 10d rr sprd 0.575。
Fly水平较上一交易日整体 基本持平 整体成交区间落在0.23-0.30附近 。Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期6m 7.3000 call 737-740 pips, 3w 7.4500 call 20pips, 1w 7.2600 put 42pips,2m 7.1000 put 90pips。
黄金市场
今日黄金询价市场波澜不惊，平稳开年。
现货黄金价格日内震荡盘整，现报2652美元/盎司附近。主板品种各期限市场成交价格略微下行，超短可见2.30 cts/d 位置成交，中长期限可见 1m 1.32%位置成交，超长期限成交于1Y 1.28% 位置。国际版品种有2w 1.85 位置的成交。
外汇掉期
当日概况：
今日，人民币兑美元中间价报7.1878, 上调（人民币升值）1点。
流动性方面，今日央行7天逆回购193亿，逆回购到期1078亿，净回笼885亿元，操作利率为1.5%。
USDCNY北京时间16:30官方收报7.3093，较上一交易日收盘价跌99pips，较上日夜盘收盘跌99pips。
USDCNH方面，开在7.3399，今日最高在7.3578，最低在7.3247，振幅331pips。
今日要闻：
韩国公调处：停止执行对尹锡悦的逮捕令。
美商务部再次抛出所谓“国家安全”担忧考虑对中国无人机实施限制措施。
今日SWAP市场各期限成交价如下（截止17：00），市场今日宽幅波动。
超短期限方面，今日ON/TN/SN延续震荡行情。ON开在-11.11，上午小幅下行，午盘收在-12.4附近，午盘后小幅回弹，最后收在-12附近。TN开在-4，上午震荡下行，午盘收在-4.12附近，午盘后小幅上行，最后收在-3.76。SN开在-3.95，上午小幅下行，午盘收在-4.2附近，午盘后震荡行情，收在-4.4。
短期限方面，1W今日小幅波动。1W开在-33，全天波动不大，最后收在-32.8附近。
中长期限方面，今日维持上行趋势。其中6M开在-1065，上午先涨后跌，午盘收在-1060附近，午盘后在-1066~1060来回波动，收在-1060附近；今天1Y开在-2405，上午持续上行成交，午盘收在-2347附近，午盘后震荡上行，最后收在-2340附近。
